Moving Media Versus Medio Ponderato

Volume Weighted Average Price (VWAP) Volume Prezzo medio ponderato (VWAP) Introduzione Volume-Weighted Average Price (VWAP) è esattamente quello che sembra: il prezzo medio ponderato per volume. VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di scambio totale per il giorno corrente. Il calcolo inizia quando il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude. Perché è buono solo per il giorno di negoziazione in corso, periodi e dati intraday sono utilizzati nel calcolo. Tick ​​contro VWAP tradizionale Minute si basa su dati tick. Come si può immaginare, ci sono molte zecche (commercio) durante ogni minuto della giornata. titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in un solo minuto. Con 390 minuti in un tipico giorno di borsa aperta, molti stock finiscono con ben oltre 5000 battiti al giorno. Ci sono più di 5000 azioni scambiate ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale. Inutile dire che, tic-dati è molto alta intensità di risorse. Invece di VWAP sulla base dei dati tick, StockCharts offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti). Notare che VWAP non è definito per periodi giornalieri, settimanale o mensile a causa della natura del calcolo (vedi sotto). Calcolo Ci sono cinque passi coinvolti nel calcolo VWAP. In primo luogo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday. Questa è la media di alta, bassa e vicino. In secondo luogo, moltiplicare il prezzo tipico per il volume period039s. Terzo, creare un totale parziale di questi valori. Questo è anche conosciuto come un totale cumulativo. In quarto luogo, creare un totale parziale di volume (cumulativo). In quinto luogo, dividere il totale parziale del prezzo-volume il totale parziale di volume. L'esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM. Dividendo prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolata (ponderato) in volume. Il primo valore VWAP è sempre il prezzo tipico perché il volume è uguale al numeratore e il denominatore. Essi annullano a vicenda nel primo calcolo. Il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM. I prezzi variavano da 127.36 in alto a 126.67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione. In realtà è stato un piuttosto volatili primi 30 minuti. VWAP variava 127,21-127,09 e ha trascorso il suo tempo nel mezzo di questa gamma. Caratteristiche come le medie mobili, VWAP rallentamenti prezzo, perché è una media basata su dati passati. I dati più c'è, maggiore è il ritardo. Un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti di 3:00. Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo. Questo è un sacco di dati passati. Il valore 1 minuto VWAP alla fine della giornata è spesso molto vicino al valore finale di media mobile 390 minuti. Entrambe le medie mobili sono basati sulle barre 1 minuto per quel giorno. Alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati (un giorno intero). Non si può confrontare la media mobile a 390 minuti VWAP durante il giorno, però. Una media mobile 390 minuti alle 12:00 comprenderà i dati del giorno precedente. VWAP non lo faranno. Ricordate, i calcoli VWAP nuovo inizio alla aperte e terminano alla fine. 150 minuti di negoziazione, che sono trascorsi entro le ore 12.00. Pertanto, VWAP alle 12:00 dovrebbe essere confrontato con una media mobile 150 minuti. Nonostante questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday. Funziona in modo analogo ad una media mobile. In generale, i prezzi sono in calo intraday quando sotto VWAP e prezzi intraday sono in aumento quando sopra VWAP. VWAP cadrà da qualche parte tra le day039s alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per la giornata. I prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP piatta. Usi per VWAP VWAP viene utilizzato per identificare i punti di liquidità. Come misura di prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderata per volume. Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni. L'idea è quella di non perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o di vendita degli ordini. VWAP aiuta queste istituzioni a determinare i punti di prezzo liquidi e illiquidi per una protezione specifica per un brevissimo periodo di tempo. VWAP può essere utilizzato anche per misurare l'efficienza di scambio. Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo a valori VWAP. Un ordine di acquisto eseguito al di sotto del valore di VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio di seguito. Al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un prezzo superiore alla media. Conclusioni VWAP serve come punto di riferimento per i prezzi per un giorno. Come tale, è più adatto per l'analisi intraday. Chartists possono confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il trend intraday. VWAP può anche essere utilizzato per determinare il valore relativo. I prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente basse per quel giorno o di tempo specifico. I prezzi di cui sopra i valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o di tempo specifico. Tenere presente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno. Su un grafico a 1 minuto, IBM avrà 90 punti di dati (minuti) entro le 11, 210 punti di dati da 1pm e 390 punti di dati da parte del vicino. Il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende. Questo è il motivo per cui VWAP ritardo prezzo e questo ritardo aumenta come il giorno si estende. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts. Dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e un intervallo. Questo può essere per 1 giorno o riempire il grafico. Chartists alla ricerca di maggiori dettagli possono scegliere di compilare la tabella. Chartist alla ricerca di livelli generali possono scegliere 1 giorno. VWAP può essere tracciata su più di un giorno, ma l'indicatore passerà dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per il prossimo aperta come inizia un nuovo periodo di calcolo. Si noti inoltre che i valori VWAP a volte può cadere dal grafico dei prezzi. VWAP a 45,5 verrà visualizzato su un grafico con una fascia di prezzo da 45,8 a 47. Chartists a volte hanno bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico. Il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un example.4 vivo semplici modi per il commercio con il Volume Weighted Moving Average (VWMA) 4 semplici modi per il commercio con il Volume Weighted Moving Average (VWMA) Come indicato nel suo nome, il volume ponderata media mobile ( VWMA) è simile alla media mobile semplice tuttavia, il VWMA pone maggiormente l'accento sul volume registrato per ciascun periodo. Un periodo è definito come l'intervallo di tempo preferito dai rispettivi fornitori (i. e, 5, 15, 30). Pertanto, se si inserisce un media mobile semplice a 20 periodi (SMA) sul grafico e, allo stesso tempo, un volume di 20 periodi ponderata media mobile, si vedrà che hanno praticamente seguono la stessa traiettoria. Tuttavia, un'ulteriore revisione, si noterà le medie non rispecchiano esattamente l'altro. La ragione di questa discrepanza, come abbiamo affermato in precedenza è il VWMA sottolinea il volume, mentre la SMA fattori solo la media del prezzo di chiusura per periodo. VWMA contro SMA che questo grafico è di Microsoft dal 25 settembre 2015. Nel grafico, abbiamo messo a 20 periodo media mobile semplice (rosso) e un volume di 20 periodi ponderata media mobile (blu). Nella parte inferiore del grafico, si vedrà anche l'indicatore del volume. che useremo per dimostrare come il VWMA risponde a volume. Nei cerchi verdi sul grafico e sul indicatore di volume, abbiamo evidenziato i periodi di alto volume. Si noti, che ovunque abbiamo un grande volume di candela, il volume blu ponderata in movimento inizia media mobile di distanza dalla traiettoria della semplice media mobile rossa. Poi, ogni volta che abbiamo i volumi di mercato più bassi, il semplice rossa media mobile e il volume blu ponderata media mobile sono molto vicini in termini di valore. Riesci a vedere la differenza ora Qual è il volume Weighted Moving Average buono e ciò che i segnali che possiamo uscirne La VWMA ha la capacità di aiutare a scoprire le tendenze emergenti, individuare quelli esistenti e segnalare la fine di un movimento. 1 - Alla scoperta di tendenze emergenti Se il volume ponderata in movimento interruttori media al di sotto della media mobile semplice, questo implica un movimento ribassista è all'orizzonte. Questo potrebbe portare ad un indebolimento del trend rialzista o un inversione a titolo definitivo. Se il prezzo è in grado di sfondare sia la VWMA e la SMA una tendenza al ribasso è confermata e una posizione corta può essere avviata. Al contrario, se il volume ponderato in movimento si muove sopra la media la media mobile semplice, un cambiamento di tendenza rialzista è probabile che dietro l'angolo. Una volta che il prezzo è in grado di rompere sia la VWMA e la SMA al rialzo, si può aprire una posizione long. Il grafico sottostante illustra queste configurazioni commerciali. Breakout attraverso VWMA e SMA Questa è una tabella M2 di Deutsche Bank dal 5 agosto 2015. Sulla carta, sto usando la 30 SMA e 30 VWMA. Come si vede, dopo che il mercato è stato gamma limitata per un periodo di tempo, si nota un aumento della distanza tra il volume ponderata media mobile e la media mobile semplice. Allo stesso tempo, il prezzo scoppia della gamma, che ci dà un segnale rialzista aggiuntivo. Andiamo a lungo con la seconda candela rialzista dopo il breakout della gamma e ci godiamo il movimento impulsivo superiore. 2 - Identificazione in corso Tende Qui abbiamo una regola semplice, se il nostro volume ponderata media mobile è tra il grafico e la media mobile semplice, allora abbiamo un segnale per un mercato in trend. Si noti che a volte il volume ponderata media mobile proverà la media mobile semplice come supporto e resistenza. a seconda della direzione principale della cauzione. Questi test possono essere considerati come implicazione di un potenziale inversione di tendenza. Date un'occhiata qui sotto: Trend folllowing e VWMA Si tratta di un grafico M5 di Google a partire da luglio 22. 23 ° e 24 ° a partire dal 2015. Usiamo lo stesso 30 SMA e 30 VWMA come nell'esempio grafico precedente. Nel cerchio verde, si vedrà il momento in cui il prezzo rompe la 30 SMA e il 30 VWMA in una direzione ribassista. Allo stesso tempo, l'azzurro VWMA separa ulteriormente dalla SMA e si trova tra il SMA e candelabri. Si tratta di un segnale di corto chiaro. Se si seleziona una mezz'ora dopo, si vedrà che il VWMA blu è ancora al di sotto del rosso SMA, il che significa che la tendenza al ribasso è ancora intatta. Le frecce indicano i momenti, dove il VWMA disponibile un segnale per la continuazione del trend ribassista. Se dovessimo andare a breve in qualsiasi di questi punti, non saremmo delusi. L'ultima freccia rossa ci mostra il momento in cui la tendenza al ribasso mostra segni di rallentamento come VWMA e SMA cominciano ad abbracciare l'un l'altro. 3 - Rilevare la fine di un trend Questo segnale è più o meno la stessa di quando abbiamo dovuto scoprire le tendenze emergenti. La differenza è che stiamo cercando un segnale contrario al trend primario. Ad esempio, avete preso una posizione lunga e si nota un inasprimento della distanza tra la VWMA e la SMA. Questo è il momento in cui si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di uscire dal mercato e per raccogliere i vostri profitti. Inversione di tendenza e VWMA È possibile che questo schema è di Facebook dal 16 luglio 22. Facebook inizia la settimana con un forte gap up ad alto volume. Dopo il divario, abbiamo una solida candela rialzista e una grande distanza tra la 30-periodo VWMA e il 30-periodo di SMA. Pertanto, si va lungo con la chiusura della prima candela rialzista. Facebook continua ad aumentare fino a quando il volume si abbassa e il mercato entra in una fase di correzione. Questo è quando il VWMA blu interagisce con il rosso SMA e otteniamo un segnale di avvertimento. Fortunatamente, con la prossima candela, il volume degli scambi aumenta e la VWMA sposta di nuovo al di sopra della SMA. Ancora in gioco Rialzista siamo Noi riteniamo che la nostra posizione per circa 20 in più periodi e quasi il doppio della nostra posizione lunga. Poi, il VWMA blu passa al di sotto della SMA rosso (cerchio rosso) e si rifiuta di andare al di sopra per circa 8-9 periodi. Crediamo 3-4 periodi di attesa sono sufficienti per rendersi conto che questo è il momento giusto per chiudere la nostra posizione. Dopo usciamo la nostra posizione, il prezzo di Facebook comincia a rollover e alla fine si rompe attraverso le medie mobili. Uscendo Facebook al momento giusto ci ha portato un utile di circa 55 pips al rialzo Viva Volumi les Market 4 - Il VWMA divergenza Sì, è corretto Si può scoprire divergenze tra il volume ponderata media mobile e la classifica generale. Direte, come potrebbe essere possibile Questo non è un oscillatore Tuttavia, il volume ponderata media mobile potrebbe essere in una divergenza con il grafico, e il segreto è nella seconda media mobile abbiamo consigliato l'uso. Quando si dispone ad esempio di una media mobile semplice, oltre al grafico, il volume ponderata media mobile passa sopra e sotto la media mobile semplice a seconda del volume degli scambi. Pertanto, ogni volta che il volume ponderata media mobile è più vicino al grafico rispetto alla media mobile semplice, possiamo dire che il mercato è in trend e volumi non sono in aumento ancora trovato la divergenza, permette di camminare attraverso un esempio grafico. Divergenza e VWMA sopra è un grafico M15 di Microsoft dai primi sette giorni del mese di ottobre 2015. Come si vede, dopo un forte movimento rialzista, il volume blu ponderata in movimento si muove in media al di sotto della media semplice rosso in movimento. Pertanto, ci aspettiamo di vedere una diminuzione sul grafico. Anche se il movimento rialzista perde la sua intensità, il prezzo di Microsoft riesce ancora a chiudere più alto per un paio di candelabri. Tutto questo avviene mentre il volume blu mobile pesata permanenza media sotto la media semplice rossa mobile, grazie ai volumi di negoziazione grandi visualizzata sulla parte inferiore del grafico. Si tratta di una divergenza ribassista, che si potrebbe usare come un'opportunità per andare a breve. Divergenza e VWMA - 2 KABOOM Il risultato è 100 pips ribassista e una divergenza ribassista scambiato con successo tra il grafico e il volume a 20 periodi ponderata media mobile. Si noti, gli elevati volumi di ribasso in fondo, che è apparso subito dopo la divergenza e destra prima del calo del prezzo. Questi volumi ribasso confermano l'autenticità della nostra divergenza ribassista. In sintesi In conclusione, possiamo dire che, anche se il volume ponderato in movimento sguardi media complicate, a volte, non è Se avete difficoltà a capire il VWMA, basta aprire un indicatore di volume nella parte inferiore del grafico. Vi darà una migliore immagine per spiegare il movimento caotico della VWMA rispetto alla SMA. Il volume mobile ponderata luoghi media una maggiore enfasi sui periodi con volume di mercato più alta. Il volume ponderata media mobile è un indicatore migliore quando combinato con un altro strumento di trading per i segnali di trading. La media mobile semplice è un grande strumento per unire il volume ponderata media mobile. VWMA in grado di fornire i seguenti segnali Una tendenza sta venendo Una tendenza che è il trend sta finendo La VWMA può anche identificare divergenza nel mercato prossimo medie PostMoving smussare il rumore dei flussi di dati dei prezzi a scapito di ritardo (delay) Ai vecchi tempi si potrebbe avere la velocità, a scapito di lisciatura ridotta ai vecchi tempi si potrebbe avere solo il vostro smoothing a scapito di ritardo pensare a quante ore si sprecato cercando di mettere le medie veloce e regolare Ricordate come fastidioso è di vedere sempre più cause di velocità un aumento del rumore Ricordate come avete desiderato per la bassa latenza e basso rumore Stanco di lavorare fuori come avere la botte piena e la moglie ubriaca Dont disperazione, ora le cose sono cambiate, si può avere la botte piena e si può mangiare di precisione lagless media rispetto ad altri filtri avanzati modelli delle medie standard del settore di base (filtri) la media mobile ponderata è più veloce del esponenziale, ma non offre un buon livellamento, in contrasto con l'esponenziale ha eccellenti smoothing, ma enormi quantità di ritardo (Lag). I moderni filtri techquot quothigh anche se il miglioramento sui vecchi modelli di base, hanno debolezze intrinseche. Alcuni dei quali si osservano nel filtro Jurik JMA e il peggio di queste debolezze è overshoot. ricerca Jurik ammettere apertamente di avere quotminimal overshootquot che tende a indicare una qualche forma di algoritmo predittivo di lavoro il suo codice. Ricordate che i filtri hanno lo scopo di osservare ciò che sta accadendo ora e nel passato. Prevedere cosa succederà dopo è una funzione illegale nella cassetta degli attrezzi di precisione Trading Systems, i dati vengono levigate e de-lag solo. Oppure si potrebbe dire, tendenze sono seguite con precisione al posto di detto da che parte andare prossimo, come è il caso con questi algoritmi di filtro di tipo illegale. La media di precisione lagless non cerca di prevedere il valore del prezzo successivo. La media del guscio è sostenuto da molti di essere il più veloce e liscio come il JMA dalla ricerca Jurik, ha una buona velocità e bassa latenza. Il problema con la formula utilizzata in media Hull è che è molto semplice e porta a distorsioni di prezzo che hanno scarsa precisione causata dalla ponderazione troppo pesantemente (x 2) sui dati più recenti (Piano (lunghezza 2)) e poi sottraendo il vecchio dati, che porta a problemi di superamento gravi che in alcuni casi sono molte deviazioni standard dalla media dei valori reali La precisione lagless ha zero overshoot. Lo schema seguente mostra la differenza di velocità immenso su un periodo di 30 PLA ​​e 30 periodo media Hull. Il PLA è stato quattro barre di sopra della media del guscio da entrambi i principali punti di svolta indicati sul grafico 5 minuti del FT-SE100 Future (che è una differenza 14 in Lag). Se si scambiato le medie ai loro punti di svolta per andare short sul prezzo di chiusura in questo esempio, il PLA è stato Segnalazione a 3,977.5 e Hull era un po 'tardi a 3.937, a circa 40,5 punti o in termini monetari 405 per contratto. Il segnale lungo il PLA era al 3936 rispetto ai 3,956.5 Hulls, che equivale a un risparmio di 205 per contratto con il segnale di PLA. È un uccello. Si tratta di un aereo. Senza suoi Filtri Precision lagless medi come la media VIDAYA da Tuscar Chande, che utilizzano la volatilità di modificare le loro lunghezze hanno un diverso tipo di formula che cambiano la loro lunghezza, ma questo processo non viene eseguito con qualsiasi logica. Mentre si può lavorare molto bene a volte, questo può anche portare a un filtro che può soffrire sia GAL e superamento. La media delle serie storiche, che è davvero un media molto veloce, potrebbe essere ribattezzato quotovershooting averagequot questa inesattezza rende non-utilizzabile per qualsiasi valutazione seria dei dati per l'utilizzo commerciale. Il filtro di Kalman in ritardo spesso dietro o overshoot array di prezzo a causa dei suoi algoritmi sopra zelanti. Altri filtri fattore nella dinamica dei prezzi per cercare di prevedere cosa accadrà nel successivo intervallo di prezzo, e questo è anche una strategia sbagliata, in quanto vanno oltre le quando le letture ad alta quantità di moto inverso, lasciando il filtro a bocca asciutta e miglia di distanza dalla attività prezzo effettivo . La media di precisione lagless utilizza la logica pura e semplice di decidere il suo valore di uscita successiva. Molti ottimi matematici hanno provato e fallito di creare medie lag libera, e in genere il motivo è la loro estrema intelligenza matematica non è sostenuta da un alto grado di logica di buon senso. Precisione lagless media (PLA) è costruito di algoritmi ragione puramente logiche, che esaminano molti valori diversi che vengono memorizzati in array e seleziona il valore da inviare all'output. PLA velocità superiore, levigatura e la precisione lo rendono uno strumento di trading eccellente per azioni, futures, forex, obbligazioni ecc E come tutti i prodotti sviluppati da sistemi di negoziazione di precisione il tema di fondo è lo stesso. scritto per i commercianti, DA UN COMMERCIANTE. PLA Lunghezza 14 e 50 sul futuro E-mini Nasdaq